verage True Range (ATR) adalah indikator analisis teknis umum yang dirancang untuk mengukur volatilitas. Indikator ini awalnya dikembangkan oleh trader komoditas terkenal, pengembang dan analis, Welles Wilder, dan diperkenalkan pada tahun 1978.
ATR dimaksudkan untuk memberikan pendekatan kualitatif yang akan memberikan angka numerik pada volatilitas yang mendasari suatu aset. Banyak trader yang biasanya bingung antara volatilitas dan momentum .
Volatilitas adalah tingkat perubahan harga relatif terhadap rata-rata, sedangkan momentum mengacu pada kekuatan tren dalam arah tertentu. Berdasarkan hal ini, pasar yang bergejolak memiliki kisaran harga yang luas, sedangkan pasar yang tidak terlalu bergejolak memiliki kisaran harga yang sempit.
ATR dirancang hanya untuk mengukur volatilitas dan indikatornya tidak menunjukkan arah tren maupun momentum. Dengan melacak tingkat volatilitas suatu aset, indikator volatilitas membantu trader menentukan kapan harga suatu aset akan menjadi lebih sporadis atau tidak terlalu sporadis. Indikator volatilitas populer lainnya, selain ATR, termasuk Bollinger Bands dan Keltner Channels .
Menghitung ATR Binomo
ATR hanyalah rata-rata yang dihaluskan dari nilai kisaran sebenarnya suatu aset. Kisaran suatu aset dalam periode waktu tertentu hanyalah perbedaan antara harga tertinggi dan harga penutupan.
Namun, Welles menetapkan bahwa ‘kisaran sebenarnya’ suatu aset harus memperhitungkan harga penutupan sebelumnya sehingga pertimbangan yang tepat diberikan pada kesenjangan harga yang mungkin terjadi.
Berdasarkan hal ini, rentang sebenarnya pada periode waktu tertentu adalah yang terbesar dari berikut ini:
- Perbedaan antara harga tertinggi saat ini dan harga terendah saat ini
- Perbedaan antara harga tertinggi saat ini dan harga penutupan sebelumnya
- Perbedaan antara harga terendah saat ini dan harga penutupan sebelumnya
Nilai rentang sebenarnya yang negatif atau positif tidak diperhitungkan, dan hanya angka absolut yang digunakan dalam penghitungan. Setelah ATR pertama ditentukan, maka dihitung nilai ATR selanjutnya dengan menggunakan rumus di bawah ini:
ATR saat ini = [(ATR Sebelumnya x (n-1)) + TR Saat Ini] / n
Dimana ‘n’ adalah jumlah periode yang ditentukan pengguna
Default ‘n’ pada sebagian besar platform trading adalah 14, namun trader dapat menyesuaikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jelasnya, ‘n’ yang lebih tinggi akan menghasilkan ukuran volatilitas yang lebih lambat, sedangkan ‘n’ yang lebih rendah akan menghasilkan ukuran volatilitas yang lebih cepat.
Membaca ATR
Menafsirkan nilai indikator ATR sederhana dan mudah. Ketika garis ATR naik lebih tinggi, ini menyiratkan bahwa volatilitas aset dasar meningkat; Demikian pula, ketika garis ATR bergerak lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa volatilitas aset dasar menurun.
Pasar berosilasi antara periode volatilitas tinggi dan volatilitas rendah, dan ATR membantu trader melacak perubahan ini.
Memiliki gambaran volatilitas dapat membantu trader untuk menetapkan target harga pasti di pasar. Misalnya, jika pasangan mata uang EURUSD memiliki ATR 100 pips selama periode 14 kali terakhir, target harga di bawah 100 pips kemungkinan besar akan tercapai dalam sesi trading saat ini.
Cara Menggunakan ATR dalam Trading
ATR digunakan untuk menentukan seberapa jauh harga suatu aset dapat bergerak dalam jangka waktu tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk peluang trading seperti:
- Breakout
Breakout mewakili beberapa peluang trading terbaik saat melakukan trading aset keuangan. Ketika harga berkonsolidasi, ATR akan mencetak nilai rendah untuk menunjukkan pasar dengan volatilitas rendah. Periode konsolidasi harga selalu diikuti oleh breakout yang terjadi dengan volatilitas tinggi. ATR membantu trader menentukan waktu breakout secara efisien dan memberi mereka peluang untuk mengikuti tren baru sejak awal. Setelah periode nilai rendah atau datar, lonjakan ATR akan menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi di pasar dan trader dapat merencanakan cara melakukan trading breakout yang dihasilkan. - Menggunakan Garis Sinyal
ATR hanyalah ukuran volatilitas dan dalam pasar yang sedang tren, ATR tidak akan memberikan titik masuk yang optimal. Untuk mengatasinya, trader dapat melapisi rata-rata pergerakan pada ATR yang akan bertindak sebagai garis sinyal. Misalnya, trader dapat menambahkan rata-rata pergerakan sederhana 20 periode di atas ATR dan mewaspadai persilangan. Ketika harga mengalami tren lebih tinggi, persilangan ATR di atas garis sinyal akan mengkonfirmasi tren naik dan trader dapat menempatkan pesanan beli secara agresif di pasar. Demikian pula, ketika harga bergerak lebih rendah, persilangan ATR di bawah garis sinyal akan mengkonfirmasi tren turun dan trader dapat menempatkan pesanan jual secara agresif di pasar. - Position Sizing
Position sizing merupakan elemen penting dari manajemen risiko ketika melakukan trading aset keuangan. Menerapkan ukuran lot yang tepat pada aset keuangan yang berbeda dapat membantu trader meminimalkan paparan risiko dan meningkatkan efektivitas trading mereka di pasar secara signifikan. Sebagai aturan praktis, pasar dengan volatilitas tinggi sebaiknya trading dengan ukuran lot yang lebih kecil, sedangkan pasar dengan volatilitas rendah dapat trading dengan ukuran lot yang lebih tinggi. Aset, seperti emas dan Bitcoin , yang memiliki nilai ATR lebih tinggi, trader dapat melakukan trading dengan ukuran lot yang lebih kecil; sementara aset, seperti pasangan EURCHF yang mencetak nilai ATR lebih rendah, dapat trading dengan ukuran lot lebih besar.
Kombinasi Indikator ATR Terbaik
ATR hanya mengukur satu elemen harga – volatilitas. Hal ini secara mendasar berarti bahwa penting untuk menggabungkannya dengan indikator lain untuk mengidentifikasi peluang trading yang lebih berkualitas di pasar. Berikut strategi kombinasi indikator ATR terbaik :
- ATR dan Parabolic SAR
Parabolic SAR sangat ideal untuk trading di pasar yang sedang tren. Ketika dikombinasikan dengan ATR, trader dapat menetapkan titik harga stop loss dan take profit yang pasti yang akan memastikan mereka memanfaatkan sepenuhnya pasar yang sedang tren dengan eksposur risiko seminimal mungkin. - ATR dan Stochastics
Stochastics ideal untuk trading pasar yang berkisar karena memberikan sinyal overbought dan oversold. ATR membantu memenuhi syarat pasar yang berkisar dan menghindari sinyal-sinyal whipsaw yang dapat dihasilkan oleh Stochastic di pasar yang tidak berkisar. Nilai ATR yang rendah mengkonfirmasi rentang pasar dan sinyal beli/jual dapat diberikan oleh persilangan Stochastic di zona overbought dan oversold.
Menggunakan ATR untuk Keluar dari Order Bersyarat
Tidak peduli kualitas entri, keuntungan atau kerugian pada akhirnya ditentukan saat trading keluar atau ditutup. ATR efisien dalam menentukan titik harga optimal untuk menempatkan perintah stop loss dan take profit. Misalnya, jika pasangan GBPUSD memiliki ATR sebesar 150 pips, take profit sebesar 120 pips jauh lebih mungkin dicapai dalam sesi trading tertentu dibandingkan dengan take profit sebesar 200 pips.
Demikian pula, stop loss lebih dari 150 pips akan memberikan ruang bernapas yang cukup bagi trading Anda, tanpa risiko kerugian dini. Karena menunjukkan tingkat volatilitas naik dan turun, ATR juga dapat digunakan untuk menempatkan trailing stop optimal yang akan memastikan risiko Anda secara keseluruhan diminimalkan sekaligus memberi Anda peluang untuk mengunci keuntungan saat Anda mengikuti tren.
Trading ATR di Binomo
Trading menggunakan ATR di Binomo, broker teregulasi dan pemenang penghargaan, dan nikmati keuntungan berikut:
- Banyak Indikator .
ATR akan semakin efektif jika dikombinasikan dengan indikator lainnya. Terdapat lebih dari 150 indikator yang tersedia di Binomo yang dapat Anda gabungkan dengan ATR sesuai keinginan. - Banyak Aset .
Terapkan strategi ATR di lebih dari 1.000 aset keuangan yang mencakup trading Valas , Saham, Komoditas, Indeks, dan Mata Uang Kripto. - Alat dan Sumber Daya Trading .
Binomo menawarkan alat dan sumber daya trading komprehensif yang membantu trader mendapatkan hasil maksimal dari aktivitas trading mereka. - Akun Demo .
Uji berbagai strategi ATR di Binomo tanpa mempertaruhkan uang.
FAQ Indikator dan Strategi ATR Utama
Indikator ATR, atau indikator Average True Range, adalah indikator yang mengukur volatilitas. Oleh karena itu, ini bukan indikator yang mengikuti tren. Volatilitas bisa saja rendah atau tinggi selama tren apa pun. Keunggulan ATR adalah mengidentifikasi potensi pergerakan terobosan yang eksplosif. Sebagai ukuran volatilitas, ATR juga digunakan oleh para trader untuk menetapkan trailing stop loss pada trading mereka. Hal ini memperhitungkan volatilitas di pasar mana pun dan menghindari penghentian terlalu cepat.
Ada beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan ATR. Salah satu cara sederhananya adalah dengan membuka posisi setiap kali harga bergerak lebih dari 1 ATR dari harga penutupan pada sesi sebelumnya. Hal ini berhasil karena biasanya ketika harga bergerak lebih dari 1 ATR, hal ini terjadi karena telah terjadi perubahan volatilitas, dan umumnya aset akan terus bergerak ke arah yang sama. ATR juga dapat digunakan pada rentang waktu apa pun, mulai dari 1 menit hingga 1 bulan, sehingga berguna untuk semua jenis trader.
Karena ATR mengukur volatilitas, maka hal ini sangat berguna dalam menemukan pergerakan breakout saat pergerakan tersebut dimulai, dan melakukannya cukup mudah. Pertama-tama carilah grafik mingguan di mana ATR dan volatilitas berada pada posisi terendah dalam beberapa tahun. Selanjutnya identifikasi kisaran harga selama periode ini, atau level support dan resistance terkuat. Tunggu hingga harga keluar dari kisaran atau dari level support/resistance dan lakukan trading.
