Rate of Change (ROC) adalah indikator berbasis harga yang dirancang untuk mengukur kecepatan perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Pengukuran harga saat ini dibandingkan dengan periode tertentu yang ditentukan adalah definisi umum dari tingkat perubahan. Namun, ketika diekspresikan sebagai persentase, ROC dapat membantu trader menentukan tidak hanya momentum, tetapi juga kondisi jenuh beli dan jenuh jual serta arah trend . ROC adalah osilator momentum, jenis indikator lain yang mirip dengan ROC termasuk MACD, RSI, dan ADX. Setiap aset keuangan pada dasarnya dapat terus meningkat tanpa batas, tetapi penurunan maksimum adalah ke nol. Ini secara esensial berarti bahwa sementara nilai ROC negatif memiliki batas, nilai ROC positif tidak terbatas.

Perhitungan ROC

ROC dihitung sedemikian rupa sehingga trader dapat menilai bagaimana harga telah berubah dibandingkan dengan periode lihat ke belakang yang ditentukan. Rumus laju perubahannya seperti dijelaskan di bawah ini:
ROC = [(Penutupan Saat Ini – Penutupan n periode yang lalu) / (Penutupan n periode yang lalu)] X 100

*Di mana ‘n’ adalah angka yang ditentukan ‘pengguna’ yang mewakili jumlah periode lalu dimana harga dibandingkan.

Default ‘n’ pada sebagian besar platform adalah 14, namun 9 dan 25 juga umum di antara banyak trader. Dalam banyak kasus, trader jangka panjang biasanya memilih periode sebesar 200. Meskipun jumlah yang lebih kecil akan bereaksi terhadap harga lebih cepat, hal ini dapat menyebabkan sinyal berombak atau salah. Di sisi lain, jumlah yang lebih besar akan bereaksi lambat terhadap perubahan harga (ROC akan lebih lancar), namun hal ini dapat menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan ketika perubahan tersebut terjadi. Penting untuk memahami sifat votalitas dari aset dasar yang akan dianalisis. Selain itu, trader juga dapat menggunakan nilai ‘n’ yang lebih pendek pada grafik jangka waktu yang lebih tinggi, seperti harian dan di atasnya; dan nilai ‘n’ yang lebih panjang pada grafik jangka waktu yang lebih rendah, seperti 1 jam ke bawah.

Membaca Indikator ROC

Dengan ROC berusaha membandingkan harga dari periode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, nilai-nilai indikator akan berada di atas nol atau di bawahnya. Nol akan berfungsi sebagai garis tengah. Ketika nilai indikator bergerak di sekitar nol, itu menunjukkan pasar yang konsolidasi. Bacaan di atas nol akan menunjukkan sentimen bullish di pasar; sedangkan bacaan di bawah nol akan menunjukkan sentimen bearish di pasar. Meskipun digunakan sebagai osilator, ROC tidak memiliki level overbought dan oversold yang ditentukan secara jelas. Trader mengidentifikasi zona-zona tersebut dengan mengamati level ekstrem sebelumnya yang ditunjukkan oleh ROC dalam hubungannya dengan harga aset yang mendasarinya.

ROC dan Momentum

ROC dan momentum adalah dua indikator yang berbeda dirancang untuk membantu trader memahami elemen harga yang serupa – momentum. Kedua indikator memberikan cerita yang serupa dan dapat digunakan secara bergantian. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada perhitungannya. Nilai-nilai ROC diekspresikan sebagai persentase, sementara nilai indikator momentum adalah nilai absolut. Selain itu, ROC memiliki 0 sebagai garis tengah, sedangkan Indikator Momentum memiliki 100 sebagai garis tengahnya. Indikator lain yang membantu trader untuk menafsirkan informasi momentum termasuk MACD, RSI, dan ADX. Trader MACD memperhatikan histogramnya untuk menentukan momentum harga. Kenaikan kemiringan histogram menunjukkan momentum bullish yang meningkat, sementara penurunan kemiringan mengimplikasikan momentum bearish yang meningkat. RSI memiliki garis tengah pada 50, persilangan di atas 50 menunjukkan bahwa trend naik sedang mendapatkan momentum, sedangkan persilangan di bawah 50 menunjukkan bahwa trend menurun yang ada lebih kuat. ADX adalah indikator momentum non-direksional yang mengukur trend. ADX menampilkan nilai antara 0-100, nilai di atas 25 menunjukkan bahwa trend yang ada sedang mendapatkan momentum, sedangkan nilai di bawah 25 menunjukkan bahwa trend yang ada lemah.

Menggunakan ROC dalam Trading

Berikut ini cara trading sinyal yang dihasilkan oleh indikator ROC:

• Kondisi Jenuh Beli dan Jenuh Jual
  Indikator momentum sangat ideal untuk trading di pasar yang bergerak dalam kisaran karena membantu meramalkan titik balik dengan akurat. Momentum umumnya mengacu pada kelanjutan trennya, dan dalam pasar yang bergerak dalam kisaran, jika sebuah trend mulai kehilangan momentum, adalah lebih baik untuk mulai mencari peluang untuk trading ke arah yang berlawanan. Puncak dan lembah bisa terjadi setelah waktu tertentu berlalu atau setelah pergerakan persentase tertentu tercapai. Sebagai indikator tanpa batas, ROC memberikan gambaran yang jelas kapan untuk mengantisipasi perubahan arah berdasarkan level indikator yang tercetak sebelumnya.
• Breakout
  Breakout terjadi dengan momentum yang kuat, dan indikator apa yang lebih baik untuk memenuhi syarat breakout selain ROC. Saat harga sedang berkonsolidasi atau berkisar, ROC akan mencetak nilai datar. Kenaikan atau penurunan tajam yang berkelanjutan akan memastikan bahwa trend penembusan akan berkelanjutan di masa depan.
• Persilangan Garis Nol
  Persilangan garis nol pada ROC menunjukkan bahwa trend baru sedang terbentuk. Persilangan garis nol dari bawah menunjukkan bahwa trend naik sekarang ada, sedangkan persilangan dari atas menunjukkan bahwa trend turun sekarang ada. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penting untuk mempertimbangkan volatilitas aset dan jangka waktu grafik untuk meminimalkan sinyal ROC palsu atau terputus-putus yang berasal dari persilangan garis nol.
• Divergensi
  Divergensi sangat bagus untuk menentukan waktu titik balik pasar, dan dengan ROC sebagai indikator momentum, ROC dapat memberikan sinyal divergensi yang akurat dan menarik. Divergensi bullish akan terjadi ketika harga membentuk titik terendah yang lebih rendah, namun ROC mencetak titik terendah yang lebih tinggi. Ini akan menjadi sinyal bahwa tren turun tidak mempunyai momentum dan perubahan trend ke atas akan segera terjadi. Demikian pula, divergensi bearish akan terjadi ketika harga membentuk nilai tertinggi yang lebih tinggi, namun ROC mencetak nilai tertinggi yang lebih rendah. Ini akan menjadi sinyal bahwa trend naik tidak mempunyai momentum dan perubahan trend ke bawah akan segera terjadi. Penting untuk dicatat bahwa terkadang, sinyal divergensi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk muncul, dan penting untuk mencari konfirmasi dari alat lain atau bahkan kandil harga untuk mengidentifikasi titik masuk trading yang optimal.

ROC dan Alat Analisis Teknis Lainnya

Seperti disebutkan di atas, ROC terkadang memberikan sinyal awal atau akhir. Oleh karena itu, penting untuk mencari kombinasi indikator yang efektif dengan ROC yang akan membantu menghasilkan sinyal pertemuan.

Berikut adalah beberapa strategi kombinasi indikator ROC terbaik :

• ROC dan Stochastics
  Kombinasi ini paling baik untuk menentukan waktu pembalikan trend. Ketika ROC memberikan sinyal divergensi, trader dapat mewaspadai persilangan stochastic di zona overbought atau oversold untuk memilih titik masuk yang optimal untuk mengantisipasi perubahan trend. Misalnya, dalam kasus divergensi bullish, titik masuk terbaik adalah persilangan stochastic di wilayah oversold.
• ROC dan Rata-Rata Pergerakan
  Persilangan garis nol ROC terkadang dapat memberikan sinyal yang tidak jelas untuk mengkonfirmasi perubahan trend. Untuk mengonfirmasi pembalikan trend, trader dapat menggabungkan ROC dengan dua moving average. Misalnya, ketika ROC baru saja melewati garis nol dari atas untuk memberi sinyal trend turun, konfirmasi tambahan akan diterima ketika moving average yang lebih cepat melintasi moving average yang lebih lambat ke bawah.

FAQ Strategi Trading ROC

Trading Menggunakan ROC di Binomo